PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
13.28%
FLKSX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%.


FLKSX

С начала года

13.01%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

4.15%

1 год

21.47%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

26.70%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

13.28%

1 год

32.84%

5 лет (среднегодовая)

15.78%

10 лет (среднегодовая)

13.12%

Основные характеристики


FLKSXFXAIX
Коэф-т Шарпа1.732.68
Коэф-т Сортино2.433.58
Коэф-т Омега1.311.50
Коэф-т Кальмара2.963.89
Коэф-т Мартина9.9217.48
Индекс Язвы2.16%1.88%
Дневная вол-ть12.40%12.24%
Макс. просадка-36.70%-33.79%
Текущая просадка-1.07%-0.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и FXAIX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLKSX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.732.68
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.433.58
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.50
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.963.89
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9217.48
FLKSX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.68
FLKSX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и FXAIX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и FXAIX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-0.46%
FLKSX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и FXAIX

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
3.96%
FLKSX
FXAIX