PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKSX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKSX с FZFLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund) and FZFLX (Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund) are both mutual funds - FLKSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while FZFLX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLKSX returned 9.13%/yr vs 11.93%/yr for FZFLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLKSX charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for FZFLX.

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 33.26%.

FLKSX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.73%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

FZFLX

1 день
0.17%
1 месяц
4.01%
С начала года
33.26%
6 месяцев
33.08%
1 год
49.00%
3 года*
24.46%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKSX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		9.49%14.61%10.81%14.87%-5.16%24.70%9.32%25.16%-10.42%12.93%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		33.26%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%12.52%

Correlation

The correlation between FLKSX and FZFLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г.

0.88

The correlation between FLKSX and FZFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с FLKSX:
FLKSX с FLPSXFLKSX с FTSIXFLKSX с EISMXFLKSX с FXAIXFLKSX с SWLGXFLKSX с VMCIXFLKSX с VWIAX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FSMDXFZFLX с FTHIFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FZIPXFZFLX с FSDIX

Доходность на риск

FLKSX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKSX
Ранг доходности на риск FLKSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKSX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKSXFZFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.37

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.13

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.61

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

19.48

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKSX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKSXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.37

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и FZFLX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и FZFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKSXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-42.03%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.68%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-22.29%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-24.77%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.17%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.74%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.52%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и FZFLX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKSXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

7.40%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

17.70%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

20.84%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

21.11%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

21.10%

-4.67%

Сравнение комиссий FLKSX и FZFLX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и FZFLX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности FZFLX в 43.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		6.73%7.37%13.98%6.70%3.47%5.34%1.47%2.47%1.52%0.63%0.00%0.00%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		43.35%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FLKSX and FZFLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FZFLX has higher volatility (7.40%) compared to FLKSX (3.20%). In terms of maximum drawdown, FLKSX dropped -36.70% vs FZFLX's -42.03%.

FZFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKSX и FZFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор