PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с FZFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLKSXFZFLX
Дох-ть с нач. г.12.07%17.08%
Дох-ть за 1 год21.40%31.17%
Дох-ть за 3 года6.90%4.17%
Дох-ть за 5 лет11.82%11.50%
Коэф-т Шарпа1.952.28
Коэф-т Сортино2.753.17
Коэф-т Омега1.351.39
Коэф-т Кальмара3.402.52
Коэф-т Мартина11.6012.14
Индекс Язвы2.12%3.00%
Дневная вол-ть12.61%15.92%
Макс. просадка-36.70%-42.04%
Текущая просадка-1.88%-1.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLKSX и FZFLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и FZFLX

С начала года, FLKSX показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 17.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10%
8.89%
FLKSX
FZFLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и FZFLX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.


FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии FZFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLKSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 11.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.60
FZFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZFLX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZFLX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZFLX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZFLX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZFLX, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.14

Сравнение коэффициента Шарпа FLKSX и FZFLX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.28
FLKSX
FZFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и FZFLX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности FZFLX в 1.58%


TTM202320222021202020192018201720162015
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.08%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund
1.58%1.49%1.99%2.00%1.20%3.48%1.69%1.04%0.81%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и FZFLX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки FZFLX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и FZFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.88%
-1.30%
FLKSX
FZFLX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и FZFLX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.27%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
4.61%
FLKSX
FZFLX