PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLKSX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
5.89%
FLKSX
VWIAX

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 7.83%.


FLKSX

С начала года

13.01%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

4.15%

1 год

21.47%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VWIAX

С начала года

7.83%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

5.89%

1 год

14.84%

5 лет (среднегодовая)

2.70%

10 лет (среднегодовая)

3.37%

Основные характеристики


FLKSXVWIAX
Коэф-т Шарпа1.732.26
Коэф-т Сортино2.433.45
Коэф-т Омега1.311.46
Коэф-т Кальмара2.961.02
Коэф-т Мартина9.9214.12
Индекс Язвы2.16%1.05%
Дневная вол-ть12.40%6.56%
Макс. просадка-36.70%-23.93%
Текущая просадка-1.07%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLKSX и VWIAX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.


FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FLKSX и VWIAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLKSX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.732.26
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.433.45
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.46
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.961.02
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 9.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.9214.12
FLKSX
VWIAX

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.26
FLKSX
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и VWIAX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VWIAX в 5.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
5.84%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и VWIAX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-1.78%
FLKSX
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и VWIAX

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
1.50%
FLKSX
VWIAX