PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLKSX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLKSX с VWIAX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLKSX или VWIAX.

Корреляция

Корреляция между FLKSX и VWIAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLKSX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLKSX:

0.15

VWIAX:

0.33

Коэф-т Сортино

FLKSX:

0.36

VWIAX:

0.63

Коэф-т Омега

FLKSX:

1.05

VWIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLKSX:

0.16

VWIAX:

0.44

Коэф-т Мартина

FLKSX:

0.58

VWIAX:

1.31

Индекс Язвы

FLKSX:

4.83%

VWIAX:

2.84%

Дневная вол-ть

FLKSX:

17.26%

VWIAX:

8.00%

Макс. просадка

FLKSX:

-36.70%

VWIAX:

-23.93%

Текущая просадка

FLKSX:

-2.03%

VWIAX:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, FLKSX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 2.43%.

FLKSX

С начала года

3.90%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

1.08%

1 год

2.51%

5 лет

16.08%

10 лет

N/A

VWIAX

С начала года

2.43%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-1.39%

1 год

2.77%

5 лет

2.94%

10 лет

3.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLKSX и VWIAX

FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.

FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLKSX и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLKSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLKSX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLKSX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VWIAX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKSX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKSX и VWIAX

Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности VWIAX в 3.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLKSX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund		2.35%2.44%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%0.00%0.00%0.00%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		3.85%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%

Просадки

Сравнение просадок FLKSX и VWIAX

Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLKSX и VWIAX

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...