Сравнение SWKRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 4.49% против 9.87% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SWSSX
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWKRX
SWSSX
Сравнение SWKRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.11 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.66 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.81 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 6.78 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.11 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.16 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SWSSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SWSSX
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SWSSX
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -60.34% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -13.90% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -31.93% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -41.81% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -7.91% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.78% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.71% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 7.53% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 14.53% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 23.31% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 22.62% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 24.05% | -17.02% |