PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKRX с SWJRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWKRX с SWJRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWKRX (Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout) and SWJRX (Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout) are both Diversified Portfolio funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWKRX returned 4.65%/yr vs 5.24%/yr for SWJRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWKRX и SWJRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWKRX показывает доходность 6.55%, а SWJRX немного ниже – 6.49%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SWJRX по среднегодовой доходности: 4.65% против 5.24% соответственно.

SWKRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.25%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.65%

SWJRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.22%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKRX и SWJRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		6.55%12.14%3.85%8.71%-12.47%5.73%6.11%13.79%-4.20%8.19%
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		6.49%12.17%3.83%8.79%-12.81%9.23%5.32%16.40%-6.31%10.80%

Correlation

The correlation between SWKRX and SWJRX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.96

The correlation between SWKRX and SWJRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Часто сравнивают с SWKRX:
SWKRX с SWLRXSWKRX с SWVXXSWKRX с SCHDSWKRX с SCHGSWKRX с VTSAXSWKRX с VWINXSWKRX с BIL
Часто сравнивают с SWJRX:
SWJRX с SWLRXSWJRX с SWVXXSWJRX с SCHDSWJRX с VWINXSWJRX с PIMIXSWJRX с SWPPXSWJRX с SCHG

Доходность на риск

SWKRX vs. SWJRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKRX
Ранг доходности на риск SWKRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SWJRX
Ранг доходности на риск SWJRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKRX c SWJRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKRXSWJRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.50

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.65

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.12

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

11.31

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWKRX vs. SWJRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKRX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWJRX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKRX и SWJRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKRXSWJRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SWKRX и SWJRX

Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SWJRX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWJRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKRXSWJRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-25.61%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-4.55%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.15%

-8.18%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-20.87%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-20.87%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.93%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.89%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKRX и SWJRX

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеют волатильность 1.65% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKRXSWJRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.65%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

4.30%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

5.66%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

8.71%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

8.58%

-1.51%

Сравнение комиссий SWKRX и SWJRX

SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWJRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKRX и SWJRX

Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SWJRX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.68%4.78%4.94%4.80%8.67%3.62%2.49%5.36%3.47%2.93%6.05%6.80%
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		4.26%4.41%4.73%4.69%7.47%3.93%3.02%4.66%3.10%2.71%4.71%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWKRX and SWJRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWJRX has higher volatility (1.65%) compared to SWKRX (1.65%). In terms of maximum drawdown, SWKRX dropped -20.69% vs SWJRX's -25.61%.

SWKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKRX и SWJRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор