Сравнение SWKRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.49% против 12.25% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SCHD
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SWKRX
SCHD
Сравнение SWKRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.88 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.32 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.05 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 3.55 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.88 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SCHD
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SCHD
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -33.37% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -12.74% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -16.85% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -33.37% | +12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -3.43% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.34% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.75% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SCHD
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.44% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.33% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 7.96% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 15.69% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 14.40% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 16.70% | -9.67% |