- ISIN
- US8085092851
- CUSIP
- 808509285
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 27 мар. 2008 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции SWKRX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWKRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,208.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) показал доход в 7.22% с начала года и 13.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWKRX составила 4.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SWKRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWKRX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 3.97% | -3.30% | 2.36% | 0.36% | -0.26% | 0.71% | 7.22% | |||||
| 2025 | 1.49% | 2.16% | 0.29% | -0.68% | 1.07% | 1.94% | -0.39% | 2.70% | 0.56% | 0.00% | 1.98% | 0.46% | 12.14% |
| 2024 | -0.70% | -0.10% | 2.21% | -3.35% | 2.45% | 0.00% | 4.22% | 2.42% | 1.61% | -2.63% | 1.54% | -3.54% | 3.85% |
| 2023 | 4.70% | -3.05% | 0.71% | 0.91% | -2.73% | 2.59% | 1.93% | -1.70% | -3.19% | -2.56% | 6.01% | 5.38% | 8.71% |
| 2022 | -2.69% | -1.83% | -1.35% | -4.30% | 0.71% | -3.44% | 3.42% | -3.37% | -7.23% | 3.13% | 5.88% | -1.41% | -12.47% |
| 2021 | -0.63% | 0.39% | 0.56% | 2.00% | 0.90% | 0.31% | 1.22% | 0.63% | -1.97% | 1.39% | -0.92% | 1.79% | 5.73% |
Метрики бенчмарка
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.24, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2008.
- This fund participated in 38.43% of S&P 500 Index downside but only 33.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 33.06%
- Участие в снижении
- 38.43%
Комиссия
Комиссия SWKRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWKRX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWKRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.24 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 9.71 | +1.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.73 | $0.47 | $0.36 | $0.54 | $0.33 | $0.31 | $0.51 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 | $0.73 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout показал максимальную просадку в 20.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.69%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.57%март 2009 г. | 9mo 23d | 8mo 12d | 1y 6moмай 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-14.46%март 2020 г. | 28d | 4mo 16d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.15%апр. 2025 г. | 6mo 10d | 2mo 2d | 8mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.05%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 2d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SWKRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -56.78% | +36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -9.10% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.15% | -18.90% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -25.43% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -33.92% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.00% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -10.70% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.09% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWKRX
Добавьте Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWKRX