График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) показал доход в 3.06% с начала года и 11.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWKRX составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWKRX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 3.97% | -4.09% | 3.06% | |||||||||
| 2025 | 1.49% | 2.16% | 0.29% | -0.68% | 1.07% | 1.94% | -0.39% | 2.70% | 0.56% | 0.00% | 1.98% | 0.46% | 12.14% |
| 2024 | -0.70% | -0.10% | 2.21% | -3.35% | 2.45% | 0.00% | 4.22% | 2.42% | 1.61% | -2.63% | 1.54% | -3.54% | 3.85% |
| 2023 | 4.70% | -3.05% | 0.71% | 0.91% | -2.73% | 2.59% | 1.93% | -1.70% | -3.19% | -2.56% | 6.01% | 5.38% | 8.71% |
| 2022 | -2.69% | -1.83% | -1.35% | -4.30% | 0.71% | -3.44% | 3.42% | -3.37% | -7.23% | 3.13% | 5.88% | -1.41% | -12.47% |
| 2021 | -0.63% | 0.39% | 0.56% | 2.00% | 0.90% | 0.31% | 1.22% | 0.63% | -1.97% | 1.39% | -0.92% | 1.79% | 5.73% |
Метрики бенчмарка
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout: годовая альфа составляет 1.90%, бета — 0.24, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 01.04.2008.
- Этот фонд участвовал в 38.52% снижения S&P 500 Index, но только в 33.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.24 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 33.66%
- Участие в снижении
- 38.52%
Комиссия
Комиссия SWKRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWKRX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWKRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.90 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.61 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWKRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.73 | $0.47 | $0.36 | $0.54 | $0.33 | $0.31 | $0.51 | $0.25 |
Дивидендный доход | 3.97% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 | $0.73 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout показал максимальную просадку в 20.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout составляет 4.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.69% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 476 | 9 сент. 2024 г. | 675 |
| -17.57% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 378 |
| -14.46% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 116 |
| -7.15% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | 42 | 9 июн. 2025 г. | 173 |
| -7.05% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 62 | 26 мар. 2019 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...