PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKRX с SWLRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWKRX с SWLRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWKRX (Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout) and SWLRX (Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout) are both Diversified Portfolio funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWKRX returned 4.65%/yr vs 3.48%/yr for SWLRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWKRX и SWLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWKRX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у SWLRX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SWKRX превзошли акции SWLRX по среднегодовой доходности: 4.65% против 3.48% соответственно.

SWKRX

1 день
0.18%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.25%
3 года*
9.87%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.65%

SWLRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.44%
1 год
10.74%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.70%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKRX и SWLRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		6.55%12.14%3.85%8.71%-12.47%5.73%6.11%13.79%-4.20%8.19%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.27%9.85%3.75%8.04%-12.49%2.33%6.93%11.18%-2.31%5.64%

Correlation

The correlation between SWKRX and SWLRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.84

The correlation between SWKRX and SWLRX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Часто сравнивают с SWKRX:
SWKRX с SWJRXSWKRX с SWVXXSWKRX с SCHDSWKRX с SCHGSWKRX с VTSAXSWKRX с VWINXSWKRX с BIL
Часто сравнивают с SWLRX:
SWLRX с SWJRXSWLRX с SWLGXSWLRX с SCHGSWLRX с AOKSWLRX с BILSWLRX с SWPPXSWLRX с SPY

Доходность на риск

SWKRX vs. SWLRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKRX
Ранг доходности на риск SWKRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SWLRX
Ранг доходности на риск SWLRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKRX c SWLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWKRXSWLRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.46

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.59

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.09

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

11.33

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWKRX vs. SWLRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKRX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLRX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKRX и SWLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWKRXSWLRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.82

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SWKRX и SWLRX

Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки SWLRX в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWLRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKRXSWLRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-18.60%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-3.49%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.15%

-6.47%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-18.60%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

-18.60%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.74%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.36%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.95%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKRX и SWLRX

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKRXSWLRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.34%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

3.33%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

4.38%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

6.20%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

5.13%

+1.94%

Сравнение комиссий SWKRX и SWLRX

SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKRX и SWLRX

Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SWLRX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		4.26%4.41%4.73%4.69%7.47%3.93%3.02%4.66%3.10%2.71%4.71%2.27%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.58%4.63%4.94%4.10%4.63%3.07%2.19%3.22%3.30%2.47%4.00%4.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWKRX and SWLRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWKRX has higher volatility (1.65%) compared to SWLRX (1.34%). In terms of maximum drawdown, SWKRX dropped -20.69% vs SWLRX's -18.60%.

SWKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKRX и SWLRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор