PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWKRX с SWLRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWKRX с SWLRX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX).

SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKRX или SWLRX.

Корреляция

Корреляция между SWKRX и SWLRX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SWKRX и SWLRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.18%
52.63%
SWKRX
SWLRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWKRX:

1.04

SWLRX:

1.24

Коэф-т Сортино

SWKRX:

1.47

SWLRX:

1.74

Коэф-т Омега

SWKRX:

1.20

SWLRX:

1.24

Коэф-т Кальмара

SWKRX:

0.69

SWLRX:

0.72

Коэф-т Мартина

SWKRX:

3.55

SWLRX:

4.18

Индекс Язвы

SWKRX:

2.30%

SWLRX:

1.78%

Дневная вол-ть

SWKRX:

7.86%

SWLRX:

6.05%

Макс. просадка

SWKRX:

-20.18%

SWLRX:

-18.73%

Текущая просадка

SWKRX:

-4.13%

SWLRX:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, SWKRX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SWLRX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции SWKRX превзошли акции SWLRX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.65% соответственно.

SWKRX

С начала года

2.68%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

0.29%

1 год

8.52%

5 лет

2.14%

10 лет

2.00%

SWLRX

С начала года

2.07%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

0.53%

1 год

7.82%

5 лет

1.22%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWKRX и SWLRX

SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWLRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout
График комиссии SWKRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWKRX: 0.00%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout
График комиссии SWLRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLRX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWKRX и SWLRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWKRX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWLRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLRX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWKRX c SWLRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWKRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWKRX: 1.04
SWLRX: 1.24
Коэффициент Сортино SWKRX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWKRX: 1.47
SWLRX: 1.74
Коэффициент Омега SWKRX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWKRX: 1.20
SWLRX: 1.24
Коэффициент Кальмара SWKRX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWKRX: 0.69
SWLRX: 0.72
Коэффициент Мартина SWKRX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
SWKRX: 3.55
SWLRX: 4.18

Показатель коэффициента Шарпа SWKRX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLRX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKRX и SWLRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
1.24
SWKRX
SWLRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKRX и SWLRX

Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности SWLRX в 4.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout		4.71%4.77%4.74%2.99%2.83%2.00%2.68%2.43%2.72%2.23%2.42%2.50%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.94%4.97%4.11%2.46%2.46%2.06%2.70%2.52%2.47%2.23%2.29%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SWKRX и SWLRX

Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки SWLRX в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SWLRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.13%
-3.16%
SWKRX
SWLRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWKRX и SWLRX

Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.07%
3.60%
SWKRX
SWLRX