Сравнение SWKRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKRX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 4.49% против 16.95% соответственно.
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SCHG
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWKRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SWKRX
SCHG
Сравнение SWKRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKRX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.76 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.24 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.09 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 3.71 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.76 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWKRX и SCHG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SCHG
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SCHG
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -34.59% | +13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -16.41% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -34.59% | +13.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.69% | -34.59% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -12.51% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.22% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 4.84% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 2.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 6.77% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 12.54% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 22.45% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 22.31% | -14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 21.51% | -14.48% |