Корреляция
Корреляция между SWKRX и SCHG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение SWKRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKRX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности SWKRX и SCHG
Загрузка...
Основные характеристики
SWKRX:
1.26
SCHG:
0.61
SWKRX:
1.48
SCHG:
1.02
SWKRX:
1.21
SCHG:
1.14
SWKRX:
1.15
SCHG:
0.66
SWKRX:
3.56
SCHG:
2.18
SWKRX:
2.31%
SCHG:
7.12%
SWKRX:
7.86%
SCHG:
25.37%
SWKRX:
-19.29%
SCHG:
-34.59%
SWKRX:
-0.61%
SCHG:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, SWKRX показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции SWKRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.36% против 15.86% соответственно.
SWKRX
4.40%
0.98%
0.99%
9.77%
4.18%
3.44%
3.36%
SCHG
-0.90%
8.58%
0.32%
15.40%
20.90%
18.26%
15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWKRX и SCHG
SWKRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWKRX и SCHG
SWKRX
SCHG
Сравнение SWKRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKRX и SCHG
Дивидендная доходность SWKRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 4.64% | 4.77% | 4.74% | 7.51% | 3.95% | 3.04% | 4.64% | 3.07% | 2.72% | 4.75% | 2.42% | 2.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SWKRX и SCHG
Максимальная просадка SWKRX за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKRX и SCHG.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SWKRX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) составляет 1.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SWKRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...