Сравнение SWJRX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.09% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 5.07% против 9.50% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWSSX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWJRX
SWSSX
Сравнение SWJRX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.91 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.40 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.33 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 5.02 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.91 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWSSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWSSX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWSSX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -60.34% | +34.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -13.90% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -31.93% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -41.81% | +20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -11.00% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.78% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.68% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.33%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 6.59% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | 14.12% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 23.11% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 22.57% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 24.03% | -15.46% |