Сравнение SWJRX с SWKRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWKRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWKRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SWKRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.53% | 12.14% | 3.85% | 8.71% | -12.47% | 5.73% | 6.11% | 13.79% | -4.20% | 8.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWJRX показывает доходность 3.47%, а SWKRX немного выше – 3.53%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SWKRX по среднегодовой доходности: 5.11% против 4.49% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
SWKRX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWKRX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWKRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SWKRX — Ранг доходности на риск
SWJRX
SWKRX
Сравнение SWJRX c SWKRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SWKRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.59 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.18 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.90 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 8.65 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SWKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWKRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWKRX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SWKRX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SWKRX Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout | 3.95% | 4.41% | 4.73% | 4.69% | 7.47% | 3.93% | 3.02% | 4.66% | 3.10% | 2.71% | 4.71% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWKRX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SWKRX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWKRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SWKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -20.69% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.29% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -20.69% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -20.69% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.66% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.09% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.38% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWKRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Monthly Income Fund - Enhanced Payout (SWKRX) имеют волатильность 2.37% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SWKRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.44% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 4.10% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 7.36% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.07% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 7.03% | +1.54% |