PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085092935

CUSIP

808509293

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

27 мар. 2008 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SWJRX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Популярные сравнения:
SWJRX с SWKRX SWJRX с SWLRX SWJRX с SWPPX SWJRX с SCHG SWJRX с SWVXX SWJRX с SCHD SWJRX с PIMIX SWJRX с VWINX SWJRX с FKINX SWJRX с SCHP
Популярные сравнения:
SWJRX с SWKRX SWJRX с SWLRX SWJRX с SWPPX SWJRX с SCHG SWJRX с SWVXX SWJRX с SCHD SWJRX с PIMIX SWJRX с VWINX SWJRX с FKINX SWJRX с SCHP

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) показал доход в 4.36% с начала года и 7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWJRX составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

SWJRX

С начала года

4.36%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

2.31%

1 год

7.15%

3 года

5.07%

5 лет

5.04%

10 лет

3.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWJRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.44%2.13%0.32%-0.68%1.10%4.36%
2024-0.51%-0.01%1.93%-3.11%2.41%0.01%4.10%2.57%1.55%-2.56%1.48%-3.59%4.01%
20234.67%-2.91%0.62%1.04%-2.76%2.54%1.97%-1.73%-3.13%-2.60%6.01%5.16%8.57%
2022-3.04%-2.11%-0.75%-4.49%0.71%-4.39%3.85%-3.51%-6.70%3.19%5.84%-1.44%-12.81%
2021-0.58%1.19%1.44%2.55%1.07%0.22%1.31%0.97%-2.48%1.99%-1.42%2.74%9.23%
2020-0.28%-3.11%-9.31%5.64%2.11%0.91%2.43%1.63%-1.42%-1.08%6.28%2.33%5.32%
20194.77%1.41%1.30%1.38%-1.94%3.56%0.17%0.28%1.00%1.08%1.08%1.34%16.40%
20181.23%-2.81%-0.05%-0.14%0.71%-0.40%1.26%0.44%-0.65%-3.87%0.94%-3.00%-6.31%
20170.91%1.96%0.03%0.98%0.60%0.51%1.53%0.43%1.07%0.51%0.78%1.01%10.80%
2016-2.62%-0.25%4.09%0.61%0.43%0.62%1.93%-0.04%0.15%-1.61%0.24%1.10%4.59%
20150.22%1.74%0.04%0.22%0.40%-1.62%0.76%-3.23%-0.96%3.11%0.14%-0.94%-0.26%
2014-1.11%2.51%0.59%0.68%1.37%1.01%-1.07%1.88%-2.01%1.46%0.91%-0.20%6.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWJRX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWJRX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.49$0.48$0.30$0.37$0.21$0.29$0.24$0.33$0.22$0.28$0.31

Дивидендный доход

4.91%4.93%4.83%3.10%3.06%1.84%2.62%2.38%2.94%2.16%2.65%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.17
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.30
2021$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19$0.37
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.04$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.24
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16$0.33
2016$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.22
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.28
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.13$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout показал максимальную просадку в 25.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.62%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.2749 апр. 2010 г.475
-20.46%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.190
-19.42%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.46219 авг. 2024 г.660
-10.47%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.315
-8.63%18 мая 2015 г.18711 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.290

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...