График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) показал доход в 3.09% с начала года и 11.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWJRX составила 5.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWJRX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 4.10% | -4.10% | 3.09% | |||||||||
| 2025 | 1.44% | 2.13% | 0.32% | -0.68% | 1.12% | 1.90% | -0.28% | 2.67% | 0.59% | -0.07% | 2.06% | 0.40% | 12.17% |
| 2024 | -0.71% | -0.01% | 1.93% | -3.11% | 2.41% | 0.01% | 4.10% | 2.57% | 1.55% | -2.56% | 1.50% | -3.59% | 3.83% |
| 2023 | 4.67% | -2.91% | 0.62% | 1.04% | -2.76% | 2.54% | 1.97% | -1.73% | -3.13% | -2.60% | 6.01% | 5.37% | 8.79% |
| 2022 | -3.04% | -2.11% | -0.75% | -4.50% | 0.71% | -4.39% | 3.85% | -3.51% | -6.70% | 3.19% | 5.85% | -1.44% | -12.81% |
| 2021 | -0.58% | 1.19% | 1.44% | 2.55% | 1.07% | 0.22% | 1.31% | 0.97% | -2.48% | 1.99% | -1.42% | 2.74% | 9.23% |
Метрики бенчмарка
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout: годовая альфа составляет 1.23%, бета — 0.36, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 01.04.2008.
- Этот фонд участвовал в 51.25% снижения S&P 500 Index, но только в 43.25% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.36 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 43.25%
- Участие в снижении
- 51.25%
Комиссия
Комиссия SWJRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWJRX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWJRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.90 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.39 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 6.61 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWJRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.50 | $0.49 | $0.48 | $0.83 | $0.43 | $0.28 | $0.59 | $0.35 | $0.32 | $0.62 | $0.71 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.58 | $0.83 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout показал максимальную просадку в 25.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.61% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 476 |
| -20.87% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 477 | 10 сент. 2024 г. | 676 |
| -20.46% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 190 |
| -10.47% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -8.76% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 291 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...