- ISIN
- US8085092935
- CUSIP
- 808509293
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 27 мар. 2008 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции SWJRX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWJRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) показал доход в 6.01% с начала года и 12.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWJRX составила 5.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SWJRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWJRX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 дек. 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.26% | 4.10% | -3.35% | 2.37% | 0.41% | -0.73% | 6.01% | ||||||
| 2025 | 1.44% | 2.13% | 0.32% | -0.68% | 1.12% | 1.90% | -0.28% | 2.67% | 0.59% | -0.07% | 2.06% | 0.40% | 12.17% |
| 2024 | -0.71% | -0.01% | 1.93% | -3.11% | 2.41% | 0.01% | 4.10% | 2.57% | 1.55% | -2.56% | 1.50% | -3.59% | 3.83% |
| 2023 | 4.67% | -2.91% | 0.62% | 1.04% | -2.76% | 2.54% | 1.97% | -1.73% | -3.13% | -2.60% | 6.01% | 5.37% | 8.79% |
| 2022 | -3.04% | -2.11% | -0.75% | -4.50% | 0.71% | -4.39% | 3.85% | -3.51% | -6.70% | 3.19% | 5.85% | -1.44% | -12.81% |
| 2021 | -0.58% | 1.19% | 1.44% | 2.55% | 1.07% | 0.22% | 1.31% | 0.97% | -2.48% | 1.99% | -1.42% | 2.74% | 9.23% |
Метрики бенчмарка
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout has an annualized alpha of 1.04%, beta of 0.36, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2008.
- This fund participated in 51.34% of S&P 500 Index downside but only 42.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 42.23%
- Участие в снижении
- 51.34%
Комиссия
Комиссия SWJRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWJRX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWJRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.46 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 10.92 | -0.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.50 | $0.49 | $0.48 | $0.83 | $0.43 | $0.28 | $0.59 | $0.35 | $0.32 | $0.62 | $0.71 |
Дивидендный доход | 4.70% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.58 | $0.83 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout показал максимальную просадку в 25.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout составляет 1.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -25.61%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 1mo | 1y 10moмай 2008 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.87%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -20.46%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 25d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.47%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.76%февр. 2016 г. | 8mo 29d | 5mo 2d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| SWJRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -56.78% | +31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -9.10% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -18.90% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -25.43% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -33.92% | +13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -3.21% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.71% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.04% | -0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWJRX
Добавьте Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWJRX