Сравнение SWJRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.11% против 14.04% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SWPPX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWJRX
SWPPX
Сравнение SWJRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.97 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.49 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 7.29 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.97 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SWPPX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -55.06% | +29.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -12.10% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -24.51% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -33.80% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -6.26% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -10.00% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.52% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 2.37%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 5.36% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 9.55% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 18.32% | -11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 16.94% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 18.21% | -9.64% |