Сравнение SWJRX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 5.11% против 5.67% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и VWINX
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
SWJRX
VWINX
Сравнение SWJRX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.23 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.73 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.73 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.81 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.08 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и VWINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и VWINX
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и VWINX
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -21.72% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -5.01% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -15.30% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -17.43% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.13% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -2.64% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.27% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и VWINX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.25% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 3.74% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 6.70% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 6.96% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.90% | +1.67% |