PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWJRX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWJRX с VWINX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или VWINX.

Корреляция

Корреляция между SWJRX и VWINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWJRX:

0.80

VWINX:

0.73

Коэф-т Сортино

SWJRX:

1.09

VWINX:

1.02

Коэф-т Омега

SWJRX:

1.15

VWINX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SWJRX:

0.52

VWINX:

0.92

Коэф-т Мартина

SWJRX:

2.56

VWINX:

3.31

Индекс Язвы

SWJRX:

2.35%

VWINX:

1.51%

Дневная вол-ть

SWJRX:

7.91%

VWINX:

7.03%

Макс. просадка

SWJRX:

-25.61%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

SWJRX:

-3.82%

VWINX:

-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.80% против 5.21% соответственно.

SWJRX

С начала года

3.54%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

1.62%

1 год

6.32%

3 года

2.92%

5 лет

3.52%

10 лет

1.80%

VWINX

С начала года

1.81%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

0.60%

1 год

5.09%

3 года

4.57%

5 лет

4.74%

10 лет

5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Сравнение комиссий SWJRX и VWINX

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWJRX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWJRX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWJRX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и VWINX

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности VWINX в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.95%4.93%4.83%3.10%3.06%1.84%2.62%2.38%2.94%2.16%2.65%2.77%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.64%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и VWINX

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и VWINX

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 1.86%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...