PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWJRX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWJRX и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SWJRX с SWVXX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).

SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или SWVXX.

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWJRX:

1.04

SWVXX:

3.38

Индекс Язвы

SWJRX:

2.34%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

SWJRX:

7.90%

SWVXX:

1.24%

Макс. просадка

SWJRX:

-25.61%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

SWJRX:

-0.67%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SWJRX превзошли акции SWVXX по среднегодовой доходности: 3.80% против 1.73% соответственно.

SWJRX

С начала года

4.37%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

1.23%

1 год

8.15%

3 года

4.11%

5 лет

4.65%

10 лет

3.80%

SWVXX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.20%

3 года

4.25%

5 лет

2.55%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Schwab Value Advantage Money Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWJRX и SWVXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWJRX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWJRX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и SWVXX

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SWVXX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и SWVXX

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...