Сравнение SWJRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWJRX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 3.47% | 12.17% | 3.83% | 8.79% | -12.81% | 9.23% | 5.32% | 16.40% | -6.31% | 10.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.11% против 12.25% соответственно.
SWJRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.11%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SCHD
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWJRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SWJRX
SCHD
Сравнение SWJRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWJRX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.88 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.32 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.05 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 3.55 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWJRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.88 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SCHD
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.29% | 4.78% | 4.94% | 4.80% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.47% | 2.93% | 6.05% | 6.80% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SCHD
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWJRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -33.37% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -12.74% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.87% | -16.85% | -4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.87% | -33.37% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.43% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.34% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.75% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SCHD
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.37% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWJRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.33% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 7.96% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 15.69% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 14.40% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 16.70% | -8.13% |