PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWJRX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWJRX с SCHD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между SWJRX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWJRX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWJRX:

0.91

SCHD:

0.22

Коэф-т Сортино

SWJRX:

1.24

SCHD:

0.38

Коэф-т Омега

SWJRX:

1.17

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

SWJRX:

0.95

SCHD:

0.19

Коэф-т Мартина

SWJRX:

2.89

SCHD:

0.60

Индекс Язвы

SWJRX:

2.37%

SCHD:

5.17%

Дневная вол-ть

SWJRX:

7.87%

SCHD:

16.37%

Макс. просадка

SWJRX:

-25.62%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SWJRX:

-0.69%

SCHD:

-8.68%

Доходность по периодам

С начала года, SWJRX показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.77% против 10.61% соответственно.

SWJRX

С начала года

4.36%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

2.31%

1 год

7.15%

3 года

5.07%

5 лет

5.04%

10 лет

3.77%

SCHD

С начала года

-2.20%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-5.84%

1 год

3.53%

3 года

5.88%

5 лет

13.30%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий SWJRX и SCHD

SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWJRX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWJRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWJRX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWJRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWJRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWJRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWJRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWJRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWJRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWJRX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWJRX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWJRX и SCHD

Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SCHD в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWJRX
Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout		4.91%4.93%4.83%3.10%3.06%1.84%2.62%2.38%2.94%2.16%2.65%2.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SWJRX и SCHD

Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWJRX и SCHD

Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 1.80%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...