Сравнение SWJRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWJRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWJRX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SWJRX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWJRX и SCHD
Основные характеристики
SWJRX:
1.03
SCHD:
0.18
SWJRX:
1.46
SCHD:
0.35
SWJRX:
1.20
SCHD:
1.05
SWJRX:
1.14
SCHD:
0.18
SWJRX:
3.50
SCHD:
0.64
SWJRX:
2.34%
SCHD:
4.44%
SWJRX:
7.92%
SCHD:
15.99%
SWJRX:
-25.62%
SCHD:
-33.37%
SWJRX:
-2.28%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, SWJRX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции SWJRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.69% против 10.43% соответственно.
SWJRX
2.70%
-1.38%
0.21%
8.51%
4.80%
3.69%
SCHD
-5.19%
-6.93%
-7.13%
3.21%
12.59%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWJRX и SCHD
SWJRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWJRX и SCHD
SWJRX
SCHD
Сравнение SWJRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWJRX и SCHD
Дивидендная доходность SWJRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWJRX Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout | 4.94% | 4.92% | 4.81% | 8.67% | 3.62% | 2.49% | 5.36% | 3.48% | 2.93% | 6.05% | 6.95% | 5.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWJRX и SCHD
Максимальная просадка SWJRX за все время составила -25.62%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWJRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWJRX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout (SWJRX) составляет 5.02%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что SWJRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.