Сравнение SWHFX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -4.90% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.50% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 7.56%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и SWSSX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SWHFX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWHFX
SWSSX
Сравнение SWHFX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.91 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.40 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.33 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.02 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.91 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и SWSSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и SWSSX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и SWSSX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -60.34% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.90% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -31.93% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -41.81% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -11.00% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -10.78% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.68% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 4.40%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 6.59% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 14.12% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 23.11% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 22.57% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 24.03% | -8.11% |