Сравнение SWHFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -4.90% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.71% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 7.56%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и SWPPX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SWHFX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWHFX
SWPPX
Сравнение SWHFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.84 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.30 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.06 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.14 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.84 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и SWPPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и SWPPX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и SWPPX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -55.06% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.10% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -24.51% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -33.80% | +6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -8.89% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -10.00% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.49% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и SWPPX
Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.40% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.29% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.11% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.14% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 16.89% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.19% | -2.27% |