- ISIN
- US8085097314
- CUSIP
- 808509731
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 2 июл. 2000 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWHFX
Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) снизился на 5.6% с начала года. Текущая цена акции SWHFX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWHFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,156.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) показал доход в -5.57% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWHFX составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Health Care Fund™
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 6.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWHFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SWHFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 3.16% | -7.61% | -1.94% | 1.98% | -2.71% | -5.57% | ||||||
| 2025 | 6.54% | 1.94% | -1.55% | -2.54% | -5.04% | 1.70% | -2.57% | 4.92% | 2.18% | 2.54% | 9.19% | -6.69% | 9.81% |
| 2024 | 2.48% | 3.12% | 2.31% | -3.94% | 2.92% | 2.03% | 2.49% | 5.82% | -4.07% | -5.14% | -0.70% | -6.36% | 0.10% |
| 2023 | -0.57% | -5.12% | 1.83% | 2.63% | -4.86% | 3.10% | 1.27% | -0.23% | -2.94% | -2.87% | 4.74% | 4.41% | 0.73% |
| 2022 | -7.23% | -1.44% | 5.14% | -4.82% | 1.61% | -3.21% | 3.74% | -6.99% | -3.47% | 9.17% | 6.56% | -2.22% | -4.66% |
| 2021 | 1.34% | -2.99% | 3.55% | 4.14% | 1.70% | 3.17% | 4.55% | 2.67% | -5.91% | 4.40% | -2.81% | 8.21% | 23.36% |
Метрики бенчмарка
Schwab Health Care Fund™ has an annualized alpha of 3.05%, beta of 0.73, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.64%) than losses (73.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.05%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 78.64%
- Участие в снижении
- 73.25%
Комиссия
Комиссия SWHFX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWHFX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWHFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.93 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 13.52 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Health Care Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.91 | $1.09 | $3.57 | $2.99 | $1.18 | $2.30 | $1.77 | $0.57 | $3.79 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Health Care Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.57 | $3.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Health Care Fund™ показал максимальную просадку в 43.10%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Health Care Fund™ составляет 12.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -43.10%июль 2002 г. | 1y 6mo | 1y 7mo | 3y 2moянв. 2001 г. - март 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -40.75%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 12mo | 3y 2moдек. 2007 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -27.28%март 2020 г. | 2mo | 3mo 15d | 5mo 15dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.29%февр. 2016 г. | 6mo 6d | 1y 4mo | 1y 10moавг. 2015 г. - июнь 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.35%май 2025 г. | 8mo 13d | 6mo 15d | 1y 2moсент. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| SWHFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -56.78% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -9.10% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -25.43% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -33.92% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.43% | -0.74% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.72% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 1.97% | +4.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWHFX
Добавьте Schwab Health Care Fund™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWHFX