PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWHFX с VHT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWHFX с VHT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWHFX (Schwab Health Care Fund™) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SWHFX returned 6.99%/yr vs 9.26%/yr for VHT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWHFX charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for VHT.

Доходность

Сравнение доходности SWHFX и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWHFX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.26% соответственно.

SWHFX

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-10.58%
1 год
4.51%
3 года*
3.05%
5 лет*
2.95%
10 лет*
6.99%

VHT

1 день
0.84%
1 месяц
1.45%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-4.15%
1 год
14.34%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.51%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWHFX и VHT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		-5.57%9.81%0.10%0.73%-4.66%23.36%12.83%17.64%3.68%20.31%
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.02%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%

Correlation

The correlation between SWHFX and VHT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between SWHFX and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Health Care Fund™

Vanguard Health Care ETF

Часто сравнивают с SWHFX:
SWHFX с FHLCSWHFX с SCHDSWHFX с SWPPXSWHFX с FPHAXSWHFX с VOOSWHFX с SPYSWHFX с FSHCX
Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IXJVHT с IYH

Доходность на риск

SWHFX vs. VHT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWHFX
Ранг доходности на риск SWHFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWHFX c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWHFXVHTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.00

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.57

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.38

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

3.47

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWHFX vs. VHT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWHFX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VHT равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHFX и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWHFXVHTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.00

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SWHFX и VHT

Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и VHT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWHFXVHTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.10%

-39.12%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-10.40%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.91%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-17.71%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-28.85%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.43%

-7.05%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-5.99%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

4.14%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SWHFX и VHT

Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard Health Care ETF (VHT) имеют волатильность 3.96% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWHFXVHTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.08%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

10.08%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.34%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

14.96%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.94%

-0.97%

Сравнение комиссий SWHFX и VHT

SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWHFX и VHT

SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		0.00%0.00%9.49%3.60%4.18%12.52%11.47%4.56%10.02%7.32%2.63%16.31%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SWHFX and VHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHT has higher volatility (4.08%) compared to SWHFX (3.96%). In terms of maximum drawdown, SWHFX dropped -43.10% vs VHT's -39.12%.

VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWHFX и VHT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор