Сравнение SWHFX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -4.90% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWHFX показывает доходность -4.90%, а VHT немного ниже – -5.04%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.72% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 7.56%
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и VHT
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
SWHFX vs. VHT — Ранг доходности на риск
SWHFX
VHT
Сравнение SWHFX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.27 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.49 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.51 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.09 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и VHT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и VHT
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и VHT
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -39.12% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -10.40% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -17.71% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -28.85% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -8.05% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -5.98% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.96% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и VHT
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard Health Care ETF (VHT) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.10% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.28% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 17.61% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 14.85% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.94% | -1.02% |