Сравнение SWHFX с FPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и FPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и FPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -2.94% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.27% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.78%
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и FPHAX
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FPHAX в 0.75%.
Доходность на риск
SWHFX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск
SWHFX
FPHAX
Сравнение SWHFX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | FPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.33 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.84 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.50 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 7.03 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.33 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и FPHAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и FPHAX
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и FPHAX
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и FPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -38.26% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.00% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -28.82% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -28.82% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -7.10% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -9.21% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 4.30% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и FPHAX
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | FPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.89% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 14.30% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 23.52% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 17.74% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.81% | -1.88% |