Сравнение SWHFX с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и FHLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -4.90% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.97% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWHFX показывает доходность -4.90%, а FHLC немного ниже – -4.97%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.60% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 7.56%
FHLC
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и FHLC
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Доходность на риск
SWHFX vs. FHLC — Ранг доходности на риск
SWHFX
FHLC
Сравнение SWHFX c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.26 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.48 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.51 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.08 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.61 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и FHLC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и FHLC
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.44% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и FHLC
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и FHLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -28.76% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -10.38% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -17.73% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -28.76% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -7.99% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -5.16% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 5.04% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и FHLC
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.14% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.26% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 17.61% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 14.85% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.82% | -0.90% |