Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) Коэффициент Сортино: -0.01
Коэффициент Сортино SWHFX равен -0.01, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.01 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино SWHFX
SWHFX опережает 4.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция SWHFX на рынке
График показывает коэффициент Сортино SWHFX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.02 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.02 до 1.90
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.90 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.40+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.45 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Schwab Health Care Fund™ с другими взаимными фондами в категории Health & Biotech Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SWHFX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| FBDIX | Franklin Biotechnology Discovery Fund | 2.59 | |||
| ETIHX | Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | 2.46 | |||
| FIJYX | Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class Z | 2.13 | |||
| FBTIX | Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class | 2.12 | |||
| FBTAX | Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 2.10 | |||
| FBTTX | Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class M | 2.09 | |||
| FBTCX | Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C | 2.06 | |||
| FBIOX | Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 1.84 | |||
| RYOIX | Rydex Biotechnology Fund | 1.64 | |||
| FPHAX | Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 1.61 | |||
| SWHFX | Schwab Health Care Fund™ | -0.01 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино SWHFX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SWHFX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore SWHFX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.