Сравнение SWHFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -2.94% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.78% против 12.25% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -2.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.78%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и SCHD
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SWHFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SWHFX
SCHD
Сравнение SWHFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.32 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.05 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 3.55 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и SCHD
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и SCHD
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -33.37% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.74% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -16.85% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -33.37% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -3.43% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -3.34% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 3.75% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и SCHD
Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.33% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 7.96% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 15.69% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 14.40% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.70% | -0.77% |