Сравнение SWHFX с SCHD

С начала года, SWHFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.56% против 12.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWHFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWHFX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWHFX и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.

Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SCHD.

Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.