Сравнение SWHFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWHFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между SWHFX и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и SPY
Основные характеристики
SWHFX:
-0.42
SPY:
1.97
SWHFX:
-0.45
SPY:
2.64
SWHFX:
0.93
SPY:
1.36
SWHFX:
-0.24
SPY:
2.97
SWHFX:
-0.65
SPY:
12.34
SWHFX:
8.97%
SPY:
2.03%
SWHFX:
13.68%
SPY:
12.68%
SWHFX:
-44.84%
SPY:
-55.19%
SWHFX:
-19.43%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.06% против 13.24% соответственно.
SWHFX
5.90%
4.59%
-14.50%
-7.78%
-0.50%
0.06%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и SPY
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWHFX и SPY
SWHFX
SPY
Сравнение SWHFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и SPY
Дивидендная доходность SWHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.72% | 0.77% | 0.88% | 0.75% | 0.79% | 0.87% | 1.10% | 1.02% | 0.97% | 0.95% | 0.70% | 0.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и SPY
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -44.84%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и SPY
Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.