Сравнение SWHFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWHFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWHFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | -4.90% | 9.81% | 0.10% | 0.73% | -4.66% | 23.36% | 12.83% | 17.64% | 3.68% | 20.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SWHFX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SWHFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.98% соответственно.
SWHFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- 3.11%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 7.56%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWHFX и SPY
SWHFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
SWHFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
SWHFX
SPY
Сравнение SWHFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWHFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.93 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.45 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.53 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 7.30 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWHFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.93 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWHFX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWHFX и SPY
SWHFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWHFX Schwab Health Care Fund™ | 0.00% | 0.00% | 9.49% | 3.60% | 4.18% | 12.52% | 11.47% | 4.56% | 10.02% | 7.32% | 2.63% | 16.31% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWHFX и SPY
Максимальная просадка SWHFX за все время составила -43.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWHFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWHFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.10% | -55.19% | +12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -12.05% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -24.50% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.28% | -33.72% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -6.24% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -9.09% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.52% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWHFX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) составляет 4.40%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SWHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWHFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.31% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.47% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 19.05% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 17.06% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.92% | -2.00% |