Сравнение SWEGX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -9.26% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SWEGX уступали акциям SWLSX по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.47% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
SWLSX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и SWLSX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWEGX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWEGX
SWLSX
Сравнение SWEGX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.87 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.41 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.24 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 4.32 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.87 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и SWLSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и SWLSX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SWLSX в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.29% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и SWLSX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -49.89% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -16.17% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -31.32% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -31.32% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -12.84% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -7.98% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.65% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) составляет 5.80%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.17% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 13.03% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 22.89% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 21.04% | -5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.79% | -3.49% |