Сравнение SWEGX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
SWEGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 мая 1998 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности SWEGX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWEGX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | -0.53% | 20.82% | 13.86% | 25.13% | -16.24% | 22.68% | 11.13% | 25.55% | -9.53% | 19.84% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SWEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции SWEGX превзошли акции DODBX по среднегодовой доходности: 11.58% против 9.45% соответственно.
SWEGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 11.58%
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWEGX и DODBX
SWEGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
SWEGX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
SWEGX
DODBX
Сравнение SWEGX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWEGX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.28 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.11 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 4.57 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWEGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SWEGX и DODBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWEGX и DODBX
Дивидендная доходность SWEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEGX Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ | 7.35% | 7.32% | 7.58% | 6.29% | 4.93% | 3.90% | 6.78% | 6.54% | 4.85% | 3.49% | 4.54% | 11.29% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWEGX и DODBX
Максимальная просадка SWEGX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWEGX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWEGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -50.20% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.71% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -17.74% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.08% | -31.29% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.13% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -4.69% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.88% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWEGX и DODBX
Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™ (SWEGX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SWEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWEGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.03% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 5.55% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 9.79% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 10.82% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 13.26% | +4.04% |