Сравнение SWDSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.50% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SWSSX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SWDSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWDSX
SWSSX
Сравнение SWDSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 5.02 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWSSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SWSSX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWSSX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -60.34% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -13.90% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -31.93% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -41.81% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -11.00% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -10.78% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.68% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.68%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 6.59% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 14.12% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 23.11% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 22.57% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 24.03% | -7.11% |