PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWTSX с SWDSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWTSX с SWDSX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).

SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SWDSX.

Корреляция

Корреляция между SWTSX и SWDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SWDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWTSX:

0.66

SWDSX:

0.91

Коэф-т Сортино

SWTSX:

1.08

SWDSX:

1.36

Коэф-т Омега

SWTSX:

1.16

SWDSX:

1.20

Коэф-т Кальмара

SWTSX:

0.71

SWDSX:

1.09

Коэф-т Мартина

SWTSX:

2.67

SWDSX:

4.27

Индекс Язвы

SWTSX:

5.13%

SWDSX:

3.07%

Дневная вол-ть

SWTSX:

20.03%

SWDSX:

14.13%

Макс. просадка

SWTSX:

-54.70%

SWDSX:

-50.18%

Текущая просадка

SWTSX:

-4.19%

SWDSX:

-2.80%

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 11.75% против 1.40% соответственно.

SWTSX

С начала года

0.26%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

-1.57%

1 год

13.08%

5 лет

16.74%

10 лет

11.75%

SWDSX

С начала года

2.94%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-0.90%

1 год

12.79%

5 лет

10.35%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWTSX и SWDSX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWTSX и SWDSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SWDSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWDSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWTSX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDSX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SWDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SWDSX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SWDSX в 1.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.23%1.24%1.41%1.62%1.17%1.63%1.68%2.06%1.61%1.85%1.95%1.66%
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.84%1.85%2.12%2.25%2.06%2.10%1.55%1.77%1.78%1.69%2.37%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SWDSX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SWDSX

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...