Сравнение SWTSX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SWDSX.
Основные характеристики
| SWTSX | SWDSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.51% | 18.36% |
| Дох-ть за 1 год | 34.06% | 28.46% |
| Дох-ть за 3 года | 7.24% | 7.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 8.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 7.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 4.28 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.66 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 17.53 | 18.86 |
| Индекс Язвы | 1.97% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 9.13% |
| Макс. просадка | -54.60% | -50.01% |
| Текущая просадка | -1.23% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SWDSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SWDSX
С начала года, SWTSX показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у SWDSX с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 12.44% против 7.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SWDSX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SWDSX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SWDSX в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.16% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.81% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SWDSX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWDSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SWDSX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.