- ISIN
- US8085096571
- CUSIP
- 808509657
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 2 сент. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции SWDSX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWDSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,530.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) показал доход в 7.10% с начала года и 14.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWDSX составила 9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Schwab Dividend Equity Fund™
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWDSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWDSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | 1.98% | -4.10% | 4.18% | 0.32% | 0.58% | 7.10% | ||||||
| 2025 | 3.53% | 1.67% | -1.90% | -1.99% | 3.44% | 2.54% | -0.12% | 3.08% | 1.84% | -1.06% | 3.49% | -2.55% | 12.31% |
| 2024 | 1.20% | 2.16% | 3.56% | -4.30% | 2.90% | 0.97% | 4.88% | 3.95% | 2.04% | -0.60% | 4.56% | -4.90% | 17.06% |
| 2023 | 1.99% | -3.25% | -0.22% | 2.41% | -4.11% | 5.05% | 2.57% | -2.00% | -4.02% | -2.22% | 6.64% | 4.64% | 6.92% |
| 2022 | -2.08% | -2.32% | 2.00% | -4.95% | 2.46% | -6.68% | 4.73% | -3.18% | -7.79% | 10.74% | 5.89% | -3.16% | -5.84% |
| 2021 | -0.29% | 4.72% | 6.66% | 4.12% | 1.98% | -0.85% | 1.72% | 2.48% | -3.92% | 4.32% | -2.48% | 7.36% | 28.24% |
Метрики бенчмарка
Schwab Dividend Equity Fund™ has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.89, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2003.
- This fund participated in 91.41% of S&P 500 Index downside but only 88.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 88.95%
- Участие в снижении
- 91.41%
Комиссия
Комиссия SWDSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWDSX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 13.52 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Dividend Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.42 | $0.32 | $0.93 | $2.50 | $0.29 | $1.03 | $1.50 | $1.67 | $0.26 | $2.07 |
Дивидендный доход | 1.16% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Dividend Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Dividend Equity Fund™ показал максимальную просадку в 50.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Dividend Equity Fund™ составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.01%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 7d | 4y 9moиюнь 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -40.20%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 7d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.69%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.94%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 9mo 14d | 1y 6moмай 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.94%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 3mo | 1y 12moянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| SWDSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -56.78% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -9.10% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.67% | -18.90% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -25.43% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -33.92% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.74% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -10.72% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.97% | -0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWDSX
Добавьте Schwab Dividend Equity Fund™ в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWDSX