PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085096571

CUSIP

808509657

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

2 сент. 2003 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SWDSX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWDSX с SCHD SWDSX с SWPPX SWDSX с swtsx SWDSX с VDADX SWDSX с SWVXX SWDSX с BKLC SWDSX с DODGX SWDSX с SWLGX SWDSX с VWINX SWDSX с VFIAX
Популярные сравнения:
SWDSX с SCHD SWDSX с SWPPX SWDSX с swtsx SWDSX с VDADX SWDSX с SWVXX SWDSX с BKLC SWDSX с DODGX SWDSX с SWLGX SWDSX с VWINX SWDSX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) показал доход в 2.32% с начала года и 12.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWDSX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

SWDSX

С начала года

2.32%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-1.78%

1 год

12.41%

5 лет

9.44%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWDSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.53%1.67%-1.90%-1.99%1.10%2.32%
20241.20%2.16%3.55%-4.30%2.90%0.97%4.88%3.95%2.04%-0.60%4.56%-5.58%16.21%
20231.99%-3.25%-0.22%2.41%-4.11%5.05%2.57%-2.00%-4.01%-2.22%6.64%4.51%6.78%
2022-2.08%-2.32%2.00%-4.95%2.46%-6.68%4.73%-3.18%-7.79%10.74%5.89%-7.31%-9.88%
2021-0.28%4.72%6.66%4.12%1.98%-0.85%1.72%2.48%-3.92%4.32%-2.48%-6.25%11.99%
2020-2.60%-10.12%-18.18%10.58%2.88%-0.57%3.00%3.72%-3.33%-1.62%11.45%4.29%-4.33%
20198.67%3.70%-0.06%3.24%-6.62%6.88%0.81%-3.13%3.19%0.94%2.99%-2.93%18.00%
20183.61%-4.73%-1.37%-0.19%1.26%-0.37%3.58%1.40%-0.59%-6.77%1.81%-17.38%-19.72%
20170.45%4.27%-0.98%0.06%-0.37%1.53%2.02%-0.60%3.26%1.06%2.56%-6.71%6.27%
2016-7.74%-0.91%7.39%1.71%1.54%-0.52%2.79%0.20%-0.07%-2.11%6.60%2.35%10.90%
2015-3.29%5.10%-0.73%-0.06%1.64%-2.37%0.77%-6.47%-3.18%7.11%1.34%-13.15%-13.92%
2014-4.28%4.24%2.66%0.50%1.65%2.81%-1.95%4.09%-2.40%1.86%2.09%-12.78%-2.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWDSX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWDSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Dividend Equity Fund™ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Dividend Equity Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.30$0.30$0.31$0.32$0.29$0.23$0.23$0.29$0.26$0.34$0.27

Дивидендный доход

1.85%1.85%2.12%2.25%2.06%2.10%1.55%1.77%1.78%1.69%2.37%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Dividend Equity Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.31
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.32
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.29
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.23
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.29
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.34
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Dividend Equity Fund™ показал максимальную просадку в 50.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Dividend Equity Fund™ составляет 3.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.18%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1211
-49.64%8 дек. 2014 г.133123 мар. 2020 г.113220 сент. 2024 г.2463
-12.01%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-11.29%25 нояб. 2013 г.473 февр. 2014 г.844 июн. 2014 г.131
-9.21%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.469 авг. 2012 г.94

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...