Сравнение SWDSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или SWLGX.
Основные характеристики
| SWDSX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.72% | 32.12% |
| Дох-ть за 1 год | 28.97% | 39.78% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 10.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.95% | 19.80% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 4.65 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.62 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 20.79 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 9.32% | 16.67% |
| Макс. просадка | -50.01% | -32.69% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWLGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWLGX
С начала года, SWDSX показывает доходность 20.72%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 32.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SWLGX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SWLGX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.78% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWLGX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 3.10%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.