PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWDSX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с VDADX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или VDADX.

Корреляция

Корреляция между SWDSX и VDADX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWDSX:

0.97

VDADX:

0.61

Коэф-т Сортино

SWDSX:

1.52

VDADX:

1.11

Коэф-т Омега

SWDSX:

1.22

VDADX:

1.16

Коэф-т Кальмара

SWDSX:

1.24

VDADX:

0.75

Коэф-т Мартина

SWDSX:

4.84

VDADX:

3.09

Индекс Язвы

SWDSX:

3.07%

VDADX:

3.63%

Дневная вол-ть

SWDSX:

14.22%

VDADX:

15.86%

Макс. просадка

SWDSX:

-50.18%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

SWDSX:

-1.27%

VDADX:

-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 1.53% против 11.31% соответственно.

SWDSX

С начала года

4.56%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

1.20%

1 год

13.65%

5 лет

10.69%

10 лет

1.53%

VDADX

С начала года

1.42%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-0.36%

1 год

9.67%

5 лет

14.41%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWDSX и VDADX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWDSX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWDSX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWDSX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VDADX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и VDADX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VDADX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		2.52%2.59%2.25%6.83%16.25%2.09%6.86%11.63%10.53%1.68%14.46%16.54%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.78%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и VDADX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и VDADX

Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...