Сравнение SWDSX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или VDADX.
Основные характеристики
| SWDSX | VDADX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.36% | 19.78% |
| Дох-ть за 1 год | 28.46% | 29.92% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 8.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.57% | 12.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.22% | 11.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 4.37 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 5.28 |
| Коэф-т Мартина | 18.86 | 19.80 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 9.13% | 9.83% |
| Макс. просадка | -50.01% | -31.70% |
| Текущая просадка | -2.36% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VDADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VDADX
С начала года, SWDSX показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VDADX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VDADX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VDADX в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.81% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.68% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VDADX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VDADX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.