Сравнение SWDSX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VDADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 8.85% против 12.24% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VDADX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.
Доходность на риск
SWDSX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
SWDSX
VDADX
Сравнение SWDSX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.71 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.83 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VDADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VDADX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VDADX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VDADX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VDADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -31.70% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -10.87% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -20.42% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -31.70% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -6.01% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.44% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.43% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VDADX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.12% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.86% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 15.33% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 14.30% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.19% | +0.73% |