Сравнение SWDSX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDSX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDSX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SWDSX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 8.85% против 5.67% соответственно.
SWDSX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.85%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VWINX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
SWDSX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
SWDSX
VWINX
Сравнение SWDSX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDSX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.23 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.73 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.73 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.81 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDSX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.23 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.08 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VWINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VWINX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VWINX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDSX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -21.72% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -5.01% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -15.30% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -17.43% | -22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -3.13% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -2.64% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.27% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VWINX
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDSX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.25% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 3.74% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 6.70% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 6.96% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 6.90% | +10.02% |