Сравнение SWDSX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или VWINX.
Основные характеристики
| SWDSX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.36% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 28.46% | 16.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.57% | 2.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.22% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 18.86 | 16.49 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 9.13% | 6.70% |
| Макс. просадка | -50.01% | -24.01% |
| Текущая просадка | -2.36% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и VWINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и VWINX
С начала года, SWDSX показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции SWDSX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.22% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и VWINX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и VWINX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VWINX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.81% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и VWINX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и VWINX
Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.