PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWDSX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с VWINX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или VWINX.

Корреляция

Корреляция между SWDSX и VWINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWDSX:

0.93

VWINX:

0.86

Коэф-т Сортино

SWDSX:

1.45

VWINX:

1.33

Коэф-т Омега

SWDSX:

1.21

VWINX:

1.18

Коэф-т Кальмара

SWDSX:

1.17

VWINX:

1.19

Коэф-т Мартина

SWDSX:

4.61

VWINX:

4.28

Индекс Язвы

SWDSX:

3.06%

VWINX:

1.50%

Дневная вол-ть

SWDSX:

14.08%

VWINX:

6.92%

Макс. просадка

SWDSX:

-50.18%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

SWDSX:

-3.38%

VWINX:

-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 1.47% против 5.27% соответственно.

SWDSX

С начала года

2.32%

1 месяц

5.64%

6 месяцев

-1.78%

1 год

12.41%

5 лет

9.44%

10 лет

1.47%

VWINX

С начала года

1.72%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-0.48%

1 год

6.01%

5 лет

5.01%

10 лет

5.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWDSX и VWINX

SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWDSX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWDSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWDSX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDSX и VWINX

Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VWINX в 6.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWDSX
Schwab Dividend Equity Fund™		1.85%1.85%2.12%2.25%2.06%2.10%1.55%1.77%1.78%1.69%2.37%1.56%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.64%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и VWINX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и VWINX

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...