Сравнение SWDSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или SCHD.
Основные характеристики
| SWDSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.36% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.46% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.57% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.22% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 18.86 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 9.13% | 11.31% |
| Макс. просадка | -50.01% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDSX показывает доходность 18.36%, а SCHD немного ниже – 17.59%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.22% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SCHD
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SCHD
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.81% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SCHD
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SCHD
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.49%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.