Сравнение SWDSX с SWVXX

С начала года, SWDSX показывает доходность 15.00%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции SWDSX превзошли акции SWVXX по среднегодовой доходности: 6.70% против 1.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.