PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWDSX с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDSX с SWVXX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).

SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или SWVXX.

Корреляция

Корреляция между SWDSX и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWDSX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWDSX:

0.91

SWVXX:

3.55

Индекс Язвы

SWDSX:

3.07%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

SWDSX:

14.13%

SWVXX:

1.30%

Макс. просадка

SWDSX:

-50.18%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

SWDSX:

-2.80%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWDSX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям SWVXX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.74% соответственно.

SWDSX

С начала года

2.94%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-0.90%

1 год

12.79%

5 лет

10.35%

10 лет

1.40%

SWVXX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.79%

1 год

4.64%

5 лет

2.55%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWDSX и SWVXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWDSX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWDSX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWDSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDSX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SWDSX и SWVXX

Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.18%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWDSX и SWVXX

Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...