Сравнение SWDSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDSX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWDSX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.36% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.46% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 7.14% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.57% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.22% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 18.86 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.13% | 12.20% |
| Макс. просадка | -50.01% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.36% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между SWDSX и SWPPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDSX и SWPPX
С начала года, SWDSX показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции SWDSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDSX и SWPPX
SWDSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDSX и SWPPX
Дивидендная доходность SWDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 1.81% | 2.12% | 2.25% | 2.06% | 2.10% | 1.55% | 1.77% | 1.78% | 1.69% | 2.37% | 1.56% | 1.50% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWDSX и SWPPX
Максимальная просадка SWDSX за все время составила -50.01%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDSX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) составляет 2.49%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SWDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.