Сравнение SWDRX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -1.17% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.40% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.97%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и VWENX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
SWDRX
VWENX
Сравнение SWDRX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.89 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 8.54 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и VWENX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и VWENX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.41% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и VWENX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -36.02% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.02% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -20.84% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -25.33% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.90% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -4.38% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.78% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и VWENX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.06% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 6.66% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 11.88% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 11.12% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 11.50% | +0.76% |