Сравнение SWDRX с VTTVX
SWDRX (Schwab Target 2030 Fund) and VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) are both mutual funds - SWDRX is a Target Retirement Date fund tracking the Target 2030 Composite Index, while VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SWDRX returned 8.41%/yr vs 7.72%/yr for VTTVX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SWDRX charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for VTTVX.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и VTTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции SWDRX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.72% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.41%
- Всё время*
- 7.38%
VTTVX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- 7.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWDRX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 7.74% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.27% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Correlation
The correlation between SWDRX and VTTVX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г. | 0.98 |
The correlation between SWDRX and VTTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDRX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
SWDRX
VTTVX
Сравнение SWDRX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDRX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.43 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.01 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и VTTVX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, примерно равная максимальной просадке VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и VTTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDRX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -46.03% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -5.57% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -7.84% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -21.52% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -22.51% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -5.02% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.35% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и VTTVX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеют волатильность 2.53% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDRX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.41% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 6.40% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 7.56% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 9.19% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 9.90% | +2.32% |
Сравнение комиссий SWDRX и VTTVX
SWDRX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и VTTVX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VTTVX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 7.71% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 6.88% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWDRX and VTTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWDRX has higher volatility (2.53%) compared to VTTVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, SWDRX dropped -45.34% vs VTTVX's -46.03%.
VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWDRX и VTTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор