Сравнение SWCAX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.74% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 1.42% против 9.50% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SWSSX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SWCAX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SWCAX
SWSSX
Сравнение SWCAX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.02 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.33 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SWSSX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SWSSX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SWSSX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -60.34% | +46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -13.90% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -31.93% | +19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -41.81% | +29.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -11.00% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -10.78% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.68% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SWSSX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.90%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 6.59% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 14.12% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 23.11% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 22.57% | -19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 24.03% | -20.68% |