Сравнение SWCAX с PRXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCAX или PRXCX.
Основные характеристики
| SWCAX | PRXCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.68% | 2.64% |
| Дох-ть за 1 год | 5.59% | 8.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.45% | -0.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.57% | 1.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.36% | 2.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 12.29 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 0.77% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 3.82% |
| Макс. просадка | -13.51% | -19.48% |
| Текущая просадка | -2.17% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и PRXCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и PRXCX
С начала года, SWCAX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у PRXCX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям PRXCX по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и PRXCX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWCAX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и PRXCX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности PRXCX в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 3.07% | 2.68% | 2.12% | 1.60% | 1.85% | 2.24% | 2.51% | 2.38% | 2.32% | 2.24% | 2.39% | 2.53% |
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 3.22% | 3.04% | 2.83% | 2.51% | 2.73% | 2.93% | 3.11% | 3.09% | 3.34% | 3.43% | 3.60% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и PRXCX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и PRXCX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 1.36%, в то время как у T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.