Сравнение SWCAX с VCAIX
SWCAX (Schwab California Tax-Free Bond Fund™) and VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, SWCAX returned 1.52%/yr vs 2.27%/yr for VCAIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SWCAX charges 0.48%/yr vs 0.17%/yr for VCAIX.
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и VCAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у VCAIX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям VCAIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.27% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.52%
VCAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам SWCAX и VCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 0.94% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 1.13% | 5.83% | 2.15% | 5.82% | -6.69% | 0.40% | 4.53% | 6.95% | 1.19% | 4.83% |
Correlation
The correlation between SWCAX and VCAIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1994 г. | 0.81 |
The correlation between SWCAX and VCAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWCAX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск
SWCAX
VCAIX
Сравнение SWCAX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | VCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.79 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.28 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.46 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 3.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и VCAIX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и VCAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWCAX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -11.22% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.98% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.36% | -4.25% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -11.22% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -11.22% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.01% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.36% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.91% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и VCAIX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWCAX | VCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.87% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.79% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.27% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 3.24% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 3.42% | -0.05% |
Сравнение комиссий SWCAX и VCAIX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VCAIX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и VCAIX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VCAIX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 3.19% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.09% | 3.75% | 3.27% | 2.49% | 2.28% | 1.71% | 2.19% | 2.64% | 2.63% | 2.56% | 2.65% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
SWCAX and VCAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWCAX has higher volatility (0.92%) compared to VCAIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, SWCAX dropped -13.51% vs VCAIX's -11.22%.
VCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWCAX и VCAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор