PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWCAX с GCMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCAX с GCMFX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX).

SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCAX или GCMFX.

Корреляция

Корреляция между SWCAX и GCMFX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWCAX и GCMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWCAX:

0.14

GCMFX:

0.06

Коэф-т Сортино

SWCAX:

0.24

GCMFX:

0.13

Коэф-т Омега

SWCAX:

1.04

GCMFX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SWCAX:

0.14

GCMFX:

0.07

Коэф-т Мартина

SWCAX:

0.55

GCMFX:

0.25

Индекс Язвы

SWCAX:

1.29%

GCMFX:

1.49%

Дневная вол-ть

SWCAX:

4.33%

GCMFX:

4.69%

Макс. просадка

SWCAX:

-13.51%

GCMFX:

-6.56%

Текущая просадка

SWCAX:

-2.73%

GCMFX:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, SWCAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у GCMFX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям GCMFX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.07% соответственно.

SWCAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-1.04%

1 год

0.61%

5 лет

0.57%

10 лет

1.65%

GCMFX

С начала года

-1.65%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-1.49%

1 год

0.26%

5 лет

1.48%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWCAX и GCMFX

SWCAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GCMFX в 0.63%.

GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWCAX и GCMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCAX
Ранг риск-скорректированной доходности SWCAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
GCMFX
Ранг риск-скорректированной доходности GCMFX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWCAX c GCMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWCAX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа GCMFX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCAX и GCMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCAX и GCMFX

Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности GCMFX в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		3.24%3.11%2.66%2.13%2.08%2.60%2.56%2.49%2.22%3.09%2.79%4.22%
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.45%3.33%3.09%2.56%2.33%2.62%2.56%2.40%2.00%2.04%2.07%0.43%

Просадки

Сравнение просадок SWCAX и GCMFX

Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки GCMFX в -6.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и GCMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWCAX и GCMFX

Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 1.14%, в то время как у PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...