PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCAX с GCMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCAX с GCMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX).

SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. GCMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SWCAX и GCMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCAX и GCMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		-0.56%3.95%1.51%4.73%-8.10%0.36%3.93%6.02%1.16%4.37%
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		-0.26%2.76%2.24%5.22%-3.47%1.76%2.69%5.06%1.83%2.96%

Доходность по периодам

С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GCMFX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям GCMFX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.85% соответственно.

SWCAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.32%
3 года*
2.51%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.44%

GCMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.69%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab California Tax-Free Bond Fund™

PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund

Часто сравнивают с SWCAX:
SWCAX с PRXCXSWCAX с CMFSWCAX с SWPPXSWCAX с VCAIXSWCAX с SCHDSWCAX с SWNTXSWCAX с PWZ
Часто сравнивают с GCMFX:
GCMFX с APUSXGCMFX с ATOIXGCMFX с DMREXGCMFX с GNMFXGCMFX с DCARXGCMFX с DFABXGCMFX с DFSMX

Сравнение комиссий SWCAX и GCMFX

SWCAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GCMFX в 0.63%.

GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™

Доходность на риск

SWCAX vs. GCMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCAX
Ранг доходности на риск SWCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GCMFX
Ранг доходности на риск GCMFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCMFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCMFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCMFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCMFX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCAX c GCMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCAXGCMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.71

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.91

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

2.34

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCAX vs. GCMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCMFX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCAX и GCMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCAXGCMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.71

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.47

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.70

+0.48

Корреляция

Корреляция между SWCAX и GCMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCAX и GCMFX

Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности GCMFX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		2.99%3.46%2.67%2.23%1.57%1.68%2.45%2.54%2.50%2.22%3.10%2.79%
GCMFX
PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund		3.15%3.39%3.34%2.59%1.91%2.34%2.65%2.56%2.40%1.51%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWCAX и GCMFX

Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки GCMFX в -7.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и GCMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWCAXGCMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-7.08%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-4.19%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-7.08%

-5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

-7.08%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-1.83%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.04%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.63%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCAX и GCMFX

Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с PIMCO California Municipal Opportunistic Value Fund (GCMFX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWCAXGCMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.89%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.52%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

4.27%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

3.15%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

2.74%

+0.61%