График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) показал доход в -0.74% с начала года и 3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWCAX составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab California Tax-Free Bond Fund™
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1993 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 1994 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SWCAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 29 нояб. 2002 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | 1.16% | -2.66% | -0.74% | |||||||||
| 2025 | 0.09% | 0.91% | -1.21% | -0.55% | -0.18% | 0.64% | -0.19% | 0.84% | 2.02% | 1.11% | 0.25% | 0.19% | 3.95% |
| 2024 | -0.11% | 0.07% | -0.18% | -0.64% | -0.18% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.65% | -1.16% | 1.63% | -0.90% | 1.51% |
| 2023 | 2.19% | -1.85% | 1.69% | -0.15% | -0.69% | 0.70% | 0.31% | -0.91% | -1.77% | -0.84% | 4.23% | 1.89% | 4.73% |
| 2022 | -2.52% | -0.53% | -2.60% | -2.48% | 1.06% | -1.34% | 2.00% | -1.87% | -3.18% | -0.36% | 3.42% | 0.22% | -8.10% |
| 2021 | 0.24% | -1.47% | 0.46% | 0.63% | 0.21% | 0.21% | 0.79% | -0.37% | -0.68% | -0.33% | 0.63% | 0.04% | 0.36% |
Метрики бенчмарка
Schwab California Tax-Free Bond Fund™: годовая альфа составляет 4.18%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 25.02.1992.
- Этот фонд участвовал в 13.95% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.88%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.18%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.95%
- Участие в снижении
- -0.88%
Комиссия
Комиссия SWCAX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWCAX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.61 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWCAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab California Tax-Free Bond Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.38 | $0.30 | $0.25 | $0.17 | $0.20 | $0.30 | $0.31 | $0.29 | $0.26 | $0.36 | $0.34 |
Дивидендный доход | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab California Tax-Free Bond Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.06 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.08 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ показал максимальную просадку в 13.51%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab California Tax-Free Bond Fund™ составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.51% | 1 февр. 1994 г. | 204 | 21 нояб. 1994 г. | 121 | 16 мая 1995 г. | 325 |
| -12.3% | 6 авг. 2021 г. | 309 | 25 окт. 2022 г. | 746 | 16 окт. 2025 г. | 1055 |
| -10.48% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 101 |
| -8.54% | 13 апр. 1999 г. | 197 | 20 янв. 2000 г. | 130 | 26 июл. 2000 г. | 327 |
| -8.16% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 126 | 20 апр. 2009 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...