Сравнение SWCAX с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и PWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и PWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям PWZ по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.92% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и PWZ
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.
Доходность на риск
SWCAX vs. PWZ — Ранг доходности на риск
SWCAX
PWZ
Сравнение SWCAX c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | PWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.47 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.67 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.69 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 1.80 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.47 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.01 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.44 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и PWZ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и PWZ
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PWZ в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и PWZ
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и PWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -21.49% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -6.08% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -17.56% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -17.56% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.79% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.56% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.32% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и PWZ
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.94%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | PWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.83% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.88% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 7.28% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 6.21% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 5.89% | -2.54% |