PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWCAX с PWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCAX с PWZ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).

SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCAX или PWZ.

Корреляция

Корреляция между SWCAX и PWZ составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWCAX и PWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWCAX:

0.14

PWZ:

-0.31

Коэф-т Сортино

SWCAX:

0.24

PWZ:

-0.33

Коэф-т Омега

SWCAX:

1.04

PWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

SWCAX:

0.14

PWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

SWCAX:

0.55

PWZ:

-0.88

Индекс Язвы

SWCAX:

1.29%

PWZ:

2.76%

Дневная вол-ть

SWCAX:

4.33%

PWZ:

8.51%

Макс. просадка

SWCAX:

-13.51%

PWZ:

-21.48%

Текущая просадка

SWCAX:

-2.73%

PWZ:

-8.41%

Доходность по периодам

С начала года, SWCAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у PWZ с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям PWZ по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.92% соответственно.

SWCAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-1.04%

1 год

0.61%

5 лет

0.57%

10 лет

1.65%

PWZ

С начала года

-4.44%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-4.68%

1 год

-2.59%

5 лет

-0.10%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWCAX и PWZ

SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PWZ в 0.28%.

SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWCAX и PWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCAX
Ранг риск-скорректированной доходности SWCAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWCAX c PWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWCAX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа PWZ равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCAX и PWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCAX и PWZ

Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PWZ в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		3.24%3.11%2.66%2.13%2.08%2.60%2.56%2.49%2.22%3.09%2.79%4.22%
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.50%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%

Просадки

Сравнение просадок SWCAX и PWZ

Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWCAX и PWZ

Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 1.14%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...