Сравнение SWCAX с SWNTX
SWCAX (Schwab California Tax-Free Bond Fund™) and SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™) are both Municipal Bonds funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWCAX returned 1.52%/yr vs 1.68%/yr for SWNTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.48% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SWNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SWNTX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.68% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 1.52%
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам SWCAX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 0.94% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 1.33% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Correlation
The correlation between SWCAX and SWNTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г. | 0.90 |
The correlation between SWCAX and SWNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWCAX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
SWCAX
SWNTX
Сравнение SWCAX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.72 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.33 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 7.77 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SWNTX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, примерно равная максимальной просадке SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWCAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -13.26% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.88% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.36% | -4.85% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -13.26% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -13.26% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.79% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.89% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.86% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SWNTX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеют волатильность 0.92% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.95% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.85% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 2.45% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 3.49% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 3.57% | -0.20% |
Сравнение комиссий SWCAX и SWNTX
И SWCAX, и SWNTX имеют комиссию равную 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SWNTX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности SWNTX в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 3.19% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.46% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWCAX and SWNTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWNTX has higher volatility (0.95%) compared to SWCAX (0.92%). In terms of maximum drawdown, SWCAX dropped -13.51% vs SWNTX's -13.26%.
SWNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWCAX и SWNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор