Сравнение SWCAX с SWNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SWNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и SWNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.44% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SWNTX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SWNTX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.57% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SWNTX
И SWCAX, и SWNTX имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
SWCAX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск
SWCAX
SWNTX
Сравнение SWCAX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SWNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.48 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SWNTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SWNTX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SWNTX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.25% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SWNTX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, примерно равная максимальной просадке SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -13.26% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -4.40% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -13.26% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -13.26% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.52% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.89% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.34% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SWNTX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеют волатильность 0.94% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SWNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.98% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.57% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.43% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 3.45% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 3.56% | -0.21% |