Сравнение SWCAX с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и CMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и CMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.28% | 3.36% | 1.65% | 5.71% | -8.27% | 0.78% | 4.50% | 6.94% | 0.99% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.75% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
CMF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и CMF
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CMF в 0.25%.
Доходность на риск
SWCAX vs. CMF — Ранг доходности на риск
SWCAX
CMF
Сравнение SWCAX c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | CMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.54 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.39 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и CMF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и CMF
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что сопоставимо с доходностью CMF в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.97% | 2.94% | 2.78% | 2.29% | 1.91% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и CMF
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и CMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -16.45% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.84% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -12.45% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -14.57% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -2.14% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -4.80% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.24% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и CMF
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.94%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | CMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.53% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.01% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.48% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.17% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 5.07% | -1.72% |