Сравнение SWCAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWCAX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWCAX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.68% | 26.92% |
| Дох-ть за 1 год | 5.59% | 34.98% |
| Дох-ть за 3 года | -0.45% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.57% | 15.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.36% | 13.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 10.29 | 20.06 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 12.34% |
| Макс. просадка | -13.51% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.17% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SWPPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SWPPX
С начала года, SWCAX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.36% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SWPPX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWCAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SWPPX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 3.07% | 2.68% | 2.12% | 1.60% | 1.85% | 2.24% | 2.51% | 2.38% | 2.32% | 2.24% | 2.39% | 2.53% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SWPPX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 1.36%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.