Сравнение SWCAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.74% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.42% против 13.71% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.42%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и SWPPX
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
SWCAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWCAX
SWPPX
Сравнение SWCAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 5.14 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.48 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и SWPPX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и SWPPX
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и SWPPX
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -55.06% | +41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -12.10% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -24.51% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -33.80% | +21.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -8.89% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -10.00% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.49% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.90%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 4.29% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 9.11% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 18.14% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 16.89% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 18.19% | -14.84% |