Сравнение SWBGX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 0.05% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.29% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям DODBX по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.46% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 7.60%
DODBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и DODBX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
SWBGX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
SWBGX
DODBX
Сравнение SWBGX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.28 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.15 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4.68 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и DODBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и DODBX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности DODBX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.69% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.24% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и DODBX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -50.20% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -5.87% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -17.74% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -31.29% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -4.06% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.69% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.90% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и DODBX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.86% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 5.55% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 9.79% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 10.82% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 13.26% | -2.31% |