Сравнение SWBGX с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или FNDB.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и FNDB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и FNDB
Основные характеристики
SWBGX:
0.16
FNDB:
1.51
SWBGX:
0.25
FNDB:
2.13
SWBGX:
1.05
FNDB:
1.28
SWBGX:
0.16
FNDB:
2.66
SWBGX:
0.47
FNDB:
7.36
SWBGX:
3.85%
FNDB:
2.34%
SWBGX:
11.00%
FNDB:
11.44%
SWBGX:
-42.52%
FNDB:
-38.17%
SWBGX:
-8.66%
FNDB:
-2.05%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 1.65% против 13.48% соответственно.
SWBGX
1.99%
-0.00%
-6.00%
1.53%
3.35%
1.65%
FNDB
3.53%
-0.37%
4.77%
16.97%
18.09%
13.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и FNDB
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и FNDB
SWBGX
FNDB
Сравнение SWBGX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и FNDB
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FNDB в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.60% | 2.65% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 3.34% | 3.46% | 3.47% | 2.99% | 4.02% | 3.19% | 6.71% | 4.91% | 4.66% | 2.06% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и FNDB
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и FNDB
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.02%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.