Сравнение SWBGX с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или FNDB.
Основные характеристики
| SWBGX | FNDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.83% | 22.06% |
| Дох-ть за 1 год | 22.56% | 38.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.04% | 13.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.05% | 18.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.47% | 14.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.84 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.00 | 5.74 |
| Коэф-т Мартина | 17.80 | 21.21 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 8.13% | 11.55% |
| Макс. просадка | -40.37% | -38.17% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и FNDB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и FNDB
С начала года, SWBGX показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 22.06%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 6.47% против 14.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и FNDB
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и FNDB
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FNDB в 4.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.02% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 4.01% | 2.66% | 4.01% | 3.40% | 3.14% | 3.69% | 2.41% | 4.83% | 4.01% | 5.59% | 2.47% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и FNDB
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и FNDB
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.14%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.