Сравнение SWBGX с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или FNDB.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и FNDB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и FNDB
Основные характеристики
SWBGX:
-0.14
FNDB:
0.38
SWBGX:
-0.10
FNDB:
0.63
SWBGX:
0.98
FNDB:
1.09
SWBGX:
-0.11
FNDB:
0.37
SWBGX:
-0.34
FNDB:
1.64
SWBGX:
5.50%
FNDB:
3.80%
SWBGX:
12.95%
FNDB:
16.45%
SWBGX:
-42.52%
FNDB:
-38.17%
SWBGX:
-12.95%
FNDB:
-12.30%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 1.03% против 11.88% соответственно.
SWBGX
-2.80%
-4.14%
-11.79%
-1.39%
3.56%
1.03%
FNDB
-7.31%
-7.07%
-9.21%
5.97%
18.44%
11.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и FNDB
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWBGX и FNDB
SWBGX
FNDB
Сравнение SWBGX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и FNDB
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности FNDB в 1.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 11.05% | 10.74% | 4.24% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% | 3.40% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.92% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и FNDB
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и FNDB
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 6.96%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.