PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBGX с FNDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBGX с FNDB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).

SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или FNDB.

Корреляция

Корреляция между SWBGX и FNDB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBGX:

-0.07

FNDB:

0.46

Коэф-т Сортино

SWBGX:

0.03

FNDB:

0.83

Коэф-т Омега

SWBGX:

1.00

FNDB:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWBGX:

-0.04

FNDB:

0.52

Коэф-т Мартина

SWBGX:

-0.10

FNDB:

1.96

Индекс Язвы

SWBGX:

6.07%

FNDB:

4.45%

Дневная вол-ть

SWBGX:

13.02%

FNDB:

16.81%

Макс. просадка

SWBGX:

-42.52%

FNDB:

-38.17%

Текущая просадка

SWBGX:

-9.43%

FNDB:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 1.50% против 12.52% соответственно.

SWBGX

С начала года

1.13%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-8.39%

1 год

-0.99%

5 лет

3.88%

10 лет

1.50%

FNDB

С начала года

-2.39%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

-6.16%

1 год

7.48%

5 лет

18.74%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBGX и FNDB

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBGX и FNDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBGX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FNDB равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и FNDB

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности FNDB в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.62%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.83%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и FNDB

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и FNDB

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.39%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...