Сравнение SWBGX с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или FNDB.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и FNDB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и FNDB
Основные характеристики
SWBGX:
1.22
FNDB:
1.56
SWBGX:
1.70
FNDB:
2.19
SWBGX:
1.23
FNDB:
1.29
SWBGX:
2.38
FNDB:
2.77
SWBGX:
7.25
FNDB:
8.99
SWBGX:
1.33%
FNDB:
1.99%
SWBGX:
7.93%
FNDB:
11.46%
SWBGX:
-40.37%
FNDB:
-38.17%
SWBGX:
-2.59%
FNDB:
-4.69%
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 6.18% против 13.24% соответственно.
SWBGX
10.02%
-1.71%
4.61%
9.67%
6.10%
6.18%
FNDB
18.21%
-4.30%
8.15%
17.85%
14.61%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и FNDB
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и FNDB
SWBGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 0.00% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 3.34% | 4.36% | 2.79% | 3.37% | 6.45% | 3.23% | 4.63% | 5.75% | 4.22% | 5.65% | 2.56% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и FNDB
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и FNDB
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 2.56%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.