Сравнение SWBGX с FNDB
SWBGX (Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both funds - SWBGX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. Over the past 10 years, SWBGX returned 8.20%/yr vs 14.02%/yr for FNDB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWBGX charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и FNDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям FNDB по среднегодовой доходности: 8.20% против 14.02% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.20%
FNDB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам SWBGX и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.84% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 14.46% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 16.94% |
Correlation
The correlation between SWBGX and FNDB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between SWBGX and FNDB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWBGX vs. FNDB — Ранг доходности на риск
SWBGX
FNDB
Сравнение SWBGX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 5.14 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.31 | 19.75 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.02 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.79 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и FNDB
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и FNDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWBGX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -38.17% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -6.29% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | -16.83% | +7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -19.29% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -38.17% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.15% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.66% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.63% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и FNDB
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеют волатильность 2.38% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWBGX | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.40% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 7.60% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 10.72% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 15.36% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 17.48% | -6.51% |
Сравнение комиссий SWBGX и FNDB
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и FNDB
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности FNDB в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.44% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.13% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Часто задаваемые вопросы
SWBGX and FNDB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDB has higher volatility (2.40%) compared to SWBGX (2.38%). In terms of maximum drawdown, SWBGX dropped -40.37% vs FNDB's -38.17%.
FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWBGX и FNDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор