Сравнение SWBGX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWISX.
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWISX
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 4.74%. За последние 10 лет акции SWBGX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 6.27% против 4.95% соответственно.
SWBGX
10.76%
0.63%
6.34%
17.06%
6.81%
6.27%
SWISX
4.74%
-2.80%
-2.52%
11.13%
5.73%
4.95%
Основные характеристики
| SWBGX | SWISX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 13.78 | 3.77 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 7.84% | 12.85% |
| Макс. просадка | -40.37% | -60.65% |
| Текущая просадка | -1.05% | -8.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWISX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWBGX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWISX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности SWISX в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.03% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.16% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% | 3.37% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWISX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 1.94%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.