PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWBGX с SWISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBGX с SWISX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX).

SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWBGX или SWISX.

Корреляция

Корреляция между SWBGX и SWISX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWBGX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWBGX:

-0.07

SWISX:

0.59

Коэф-т Сортино

SWBGX:

0.03

SWISX:

0.97

Коэф-т Омега

SWBGX:

1.00

SWISX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWBGX:

-0.04

SWISX:

0.78

Коэф-т Мартина

SWBGX:

-0.10

SWISX:

2.24

Индекс Язвы

SWBGX:

6.07%

SWISX:

4.74%

Дневная вол-ть

SWBGX:

13.02%

SWISX:

16.95%

Макс. просадка

SWBGX:

-42.52%

SWISX:

-60.65%

Текущая просадка

SWBGX:

-9.43%

SWISX:

-0.85%

Доходность по периодам

С начала года, SWBGX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 1.50% против 5.48% соответственно.

SWBGX

С начала года

1.13%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-8.39%

1 год

-0.99%

5 лет

3.88%

10 лет

1.50%

SWISX

С начала года

12.91%

1 месяц

10.76%

6 месяцев

9.35%

1 год

9.76%

5 лет

11.75%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWBGX и SWISX

SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™
SWISX
Schwab International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWBGX и SWISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWBGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг риск-скорректированной доходности SWISX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWBGX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWBGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBGX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBGX и SWISX

Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SWISX в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWBGX
Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™		2.62%2.65%2.25%1.82%1.60%1.64%2.09%2.37%1.79%1.72%2.04%1.60%
SWISX
Schwab International Index Fund		2.92%3.30%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%3.37%

Просадки

Сравнение просадок SWBGX и SWISX

Максимальная просадка SWBGX за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWBGX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.39%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...