Сравнение SWBGX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBGX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBGX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -2.12% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
SWISX Schwab International Index Fund | 1.04% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBGX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции SWBGX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 7.36% против 8.84% соответственно.
SWBGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.36%
SWISX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBGX и SWISX
SWBGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
SWBGX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWBGX
SWISX
Сравнение SWBGX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBGX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.86 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.92 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.37 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBGX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SWBGX и SWISX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBGX и SWISX
Дивидендная доходность SWBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SWISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.86% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.51% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWBGX и SWISX
Максимальная просадка SWBGX за все время составила -40.37%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBGX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBGX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.37% | -60.65% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -11.39% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -29.42% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.97% | -33.83% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.19% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -14.88% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.97% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBGX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) составляет 3.22%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что SWBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBGX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 7.82% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 11.27% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 17.24% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 16.12% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 16.81% | -5.88% |